О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 21.12.2020 г. на срочном рынке поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу 4 класса (WH4), решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Базовый актив Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации Минимальное значение цены базового актива, для определения сценариев по изменению цены фьючерса
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2 MinPrice
WH4 15% 24% 34% 50 000 100 000 1 430
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
БА T(m) IR VR VVR
WH4 1 0.1 0.2866 0.9431
WH4 10 0.1 0.2866 0.764
WH4 30 0.1 0.2866 0.1965
WH4 90 0.07 0.2108 0.1445
WH4 180 0.06 0.1939 0.133
WH4 270 0.04 0.1855 0.1272
WH4 365 0.03 0.177 0.1214
WH4 1095 0.03 0.1349 0.0925
  1. Прочие статические риск-параметры:
БА RangeFut для всех фьючерсов RangeCS для всех календарных спредов MDRule для всех фьючерсов MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
WH4 0.5 0.9 Y 0 0

 

БА Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
Window
_size
SOMC
WH4 3 10 60 60 5 696 0.2 10 0.5 0.1

 

БА AutoShiftNumIR Fut
Mon
Range
CS
Mon
Range
Fut
Mon
Time
CS
Mon
Time
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
WH4 10 0.10 0.05 180 180 1 2 0.25 0.45

 

БА Negative
Prices
All
First
Priority
StepNum OptionModel
WH4 N N 1 Модель Блэка

 

Код базового актива Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу
WH4 0

 

БА Num Входит в межмесячный спред
WH4 все номера N
  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Базовый актив Scen_UP Scen_DOWN
WH4 5% 5%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Источник Московская Биржа, читать…