О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов фьючерсами на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» с размером лота 1 акция, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:

Базовый актив Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2
GMKN 17% 21% 28% 40 908 204 540

2. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:

БА T(m) IR VR VVR r
GMKN 1 0.1 0.2866 0.9431 0.0403
GMKN 10 0.1 0.2866 0.7640 0.0403
GMKN 30 0.1 0.2866 0.3661 0.0403
GMKN 90 0.07 0.2108 0.2692 0.0407
GMKN 180 0.06 0.1939 0.2476 0.0413
GMKN 270 0.04 0.1855 0.2369 0.0421
GMKN 365 0.03 0.1770 0.2261 0.0427
GMKN 1095 0.03 0.1349 0.1723 0.0483

3. Прочие статические риск-параметры:

Базовый актив Num RangeFut MDRule Входит в межмесячный спред MRaddonUp
для всех фьючерсов
MRaddonDown
для всех фьючерсов
GMKN 1 0.5 Y N 0 0

 

БА Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
Window
_size
SOMC
GMKN 3 10 3 8 5 12 0.2 10 0.5 0.1

 

БА AutoShift
NumIR
Fut
Mon
Range
CS
Mon
Range
Fut
Mon
Time
CS
Mon
Time
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
GMKN 10 0.10 0.05 300 300 1 2 0.25 0.45

 

БА Negative
Prices
All
First
Priority
NVolat
GMKN N N 1

 

Код базового актива Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу
GMKN 0

4. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:

Базовый актив Scen_UP Scen_DOWN
GMKN 6% 6%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Источник Московская Биржа, читать…