О значениях риск-параметров новых облигаций

С 29 сентября 2020 г. решением НКО НКЦ (АО) изменяются риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:

Торговый код Новый Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % Новые Лимиты концентрации, шт. Действующий Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % Запрет коротких продаж Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения
1-ый уровень, S1_min 2-ой уровень, S2_min 3-ий уровень, S3_min 1 уровень 2 уровень 1-ый уровень, S1_min 2-ой уровень, S2_min 3-ий уровень, S3_min
1 RU000A101QM3 17% 20% 23% 300 000 1 500 000 100% 100% 100% Нет Да
2 RU000A101QN1 22% 25% 28% 300 000 1 500 000 100% 100% 100% Нет Да
3 RU000A101L54 13% 16% 19% 100 000 500 000 100% 100% 100% Нет Да
4 RU000A101PK9 30% 33% 36% 200 000 1 000 000 100% 100% 100% Нет Да
5 RU000A0JS934 8% 11% 14% 100 000 500 000 100% 100% 100% Нет Да
6 RU000A100L55 40% 43% 46% 200 000 1 000 000 100% 100% 100% Нет Нет
7 RU000A101NG2 20% 23% 26% 100 000 500 000 100% 100% 100% Нет Нет
8 RU000A101NH0 20% 23% 26% 140 000 700 000 100% 100% 100% Нет Нет
9 RU000A101RD0 11% 14% 17% 200 000 1 000 000 100% 100% 100% Нет Нет
10 RU000A101Q26 14% 17% 20% 300 000 1 500 000 100% 100% 100% Нет Нет
11 RU000A101YR6 16% 19% 22% 152 480 762 400 100% 100% 100% Нет Да

Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:

Инструмент Scen_UP Scen_DOWN  
 
RU000A101QM3 8% 8%  
RU000A101QN1 8% 8%  
RU000A101L54 5% 5%  
RU000A101PK9 8% 8%  
RU000A0JS934 1.5% 1.5%  
RU000A100L55 8% 8%  
RU000A101NG2 8% 8%  
RU000A101NH0 8% 8%  
RU000A101RD0 3% 3%  
RU000A101Q26 8% 8%  
RU000A101YR6 1.5% 1.5%  
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Источник Московская Биржа, читать…