Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке:

  • с 19:00 23 сентября 2020 г. изменяется максимальное количество изменений границ ценового коридора в течение каждого расчетного периода и периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии по следующим базовым активам:
Базовый актив Фьючерсный контракт на AutoShiftNumMR
действующее значение
AutoShiftNumMR
новое значение
1 AFKS на обыкновенные акции ПАО «АФК «Система» 2 10
2 CL на нефть Light Sweet Crude Oil 7 10
3 FIVE на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. 2 10
4 PLZL на обыкновенные акции ПАО «Полюс» 2 10
5 TCSI на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи 2 10
  • с 19:00 24 сентября 2020 г. изменяется минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения второго и третьего уровня по следующим базовым активам:
Базовый актив Фьючерсный контракт Действующие ставки рыночного риска Новые ставки рыночного риска
1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3 1 уровень MR1 2 уровень MR2 3 уровень MR3
1 1MDR на ставку RUSFARUSD 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.5% 4.5%
2 1MFR на ставку RUSFAR 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.5% 4.5%
3 RUON на ставку RUONIA 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2.5% 4.5%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Источник Московская Биржа, читать…