Обновление стиля клиринговых отчетов на рынке СПФИ

Уважаемые клиенты,

С 1 сентября 2020 года на рынке СПФИ будет произведено обновление стиля (spfi-xslt.xsl) клиринговых xml-отчетов.

В печатной форме отчета производятся следующие изменения:

  • В заголовке отчета появится поле «Клиринговая сессия». Оно будет отображаться после поля «Дата клиринга».

Допустимые значения:
— «Расчетная» — по итогам дневной клиринговой сессии (от 17:00);
— «Mark-to-market» — по итогам вечерней клиринговой сессии (от 19:20).

  • В таблицу «График платежей» по сделкам IRS/OIS/XCCY добавляется столбец «Изменение ставки».

В новый столбец будет транслироваться значение fpml-тэга floatingRateDefinition/rateObservation/resetDate (в зависимости от типа Reset’а: дата начала или дата окончания периода смены ставки);

Обратите внимание, что в уже существующем столбце «Фиксинг» транслируется значение floatingRateDefinition/rateObservation/adjustedFixingDate, которое для сделок с compounding или averaging соответствует дате фиксинга последнего периода compounding (или averaging), входящего в данный период капитализации.

Обновленный xsl-стиль доступен по ссылке ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/SPFI/XSLT/spfi-xslt.xsl

Для обновления xsl-стиля необходимо скачать файл по ссылке выше и расположить его в директории C:MICEXXSLT.

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

Источник Московская Биржа, читать…